如果两种证券的相关系数为1，则该证券组合的标准差小于单项证券标准差的加权平均数。（）

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第1题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。

A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为2%

E.如果两种证券无相关系数，其组合的标准差无法计量。

第2题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（)。

A.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券无相关系数，其组合的标准差无法计量。

D.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为10%

E.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

第3题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。

第4题

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%

第5题

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,组合的标准差为10%;如果两种证券的