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[判断题]

如果两种证券的相关系数为1,则该证券组合的标准差小于单项证券标准差的加权平均数。()

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更多“如果两种证券的相关系数为1,则该证券组合的标准差小于单项证券标准差的加权平均数。()”相关的问题

第1题

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。

A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为2%

E.如果两种证券无相关系数,其组合的标准差无法计量。

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第2题

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。

A.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%

C.如果两种证券无相关系数,其组合的标准差无法计量。

D.如果两种证券的相关系数为-1,该组合的标准差为10%

E.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%

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第3题

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
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第4题

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
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第5题

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,组合的标准差为10%;如果两种证券的