（）直接将转移概率与宏观因素的廷系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型

B．Credit Ponfolio view模型

C．Credit Risk+模型

D．Credit Monitor模型

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CredirMctric模型

B．Credit Risk+模型

C．Credit Portfolio模型

D．KMV模型

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型

B．CreditPorffolioView模型

C．CreditRisk+模型

D．CreditMonitor模型

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型

B．Credit Portfolio View模型

C．Credit Risk+模型

D．Credit Monitor模型

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A CreditMetrics 模型

B Credit Portfolio View 模型

C Credit Risk+模型

D KMV 模型

系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetriCs模型

B．CreditPortfolioView模型

C．CreditRisk+模型

D．CreditMonitor模型

Credit Portfo1io View模型是对（）关系进行建模。

A．转移概率与宏观因素的关系

B．转移概率与企业自身风险的关系

C．转移概率与行业因素的关系

D．以上都不对

CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模？（）

A．转移概率与宏观因素的关系

B．转移概率与企业自身风险的关系

C．转移概率与行业因素的关系

D．以上都不对

下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题

A.专家分析法

B. Z记分模型化方法

C. Zeta记分模型化方法

D. KMV模型化方法

E. 宏观墨迹模型化方法