下列关于资本资产定价模型的说法正确的是__（）

下列关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误是（）。

A.市场上存在大量投资者

B.存在交易费用及税金

C.所有投资者都是理性的

D.所有投资者都具有同样的信息

A.Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的收益率

B.市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高

C.资本资产定价模型可以完全确切地揭示证券市场的一切

D.资本市场对于所有风险都会给予价格补偿

A.资本资产定价模型由马克维茨提出

B.当市场达到均衡时，市场组合是一个有效组合

C.资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系

D.证券市场线与有效边界的切点为市场均衡时的有效资产组合

E.无风险资产的风险为零，与风险资产的相关系数也为零

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为0表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

A.套利定价理论假设投资者是风险厌恶的

B.根据套利定价理论，证券价格达到均衡时，不存在套利机会

C.资本资产定价模型假设投资者是风险厌恶的

D.n资本资产定价模型可以理解为套利定价理论的特例

下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()

A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

D．以上说法都不对

A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）

B.Rm──所有股票的平均收益率

C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价

D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价

E.β──投资组合的贝塔系数

A.资本资产定价模型是估计企业内部权益资本成本的模型

B.长期债务资本成本等于各种利息费用的加权平均数

C.资本结构是权益资本与债务资本的比例

D.在高盈利时期，管理层倾向于通过留存盈余进行融资

下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是（）。

A.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

B.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整

C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产

D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断