压力测试设定了极端情形下金融机构的资产组合可能面临很大的损失，明确了情景出现的概率，但没有明确损失多少（）

A.假设市场在极端不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化

B.金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试

C.证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程

D.假设市场在极端不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)时，对资产组合之影响效果

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

A.VaR方法

B.压力测试法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

A.②③

B.③④

C.②③④

D.①②③④

A.对市场风险VaR值的准确性进行验证

B.分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失

C.计算资产组合可能产生的最高收益

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

A.对市场风险VaR值的准确性进行验证

B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

C.计算资产组合可能产生的最高收益

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是()。

A.名义量法

B.敏感性分析法

C.VaR方法

D.压力测试法

A.名义量法

B. 敏感性分析法

C. VaR方法

D. 压力测试法

A.压力情景

B.情景分析

C.压力测试

D.敏感性分析