下列关于夏普比率和信息比率的表述中，错误的是（）

A.两者都是经总风险调整后的收益分析指标

B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

C.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

A.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

C.两者都是经总风险调整后的收益分析指标

D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

A、夏普比率可能会产生错误的评价结论

B、詹森识能针对相同风险等级的基金进行比较

C、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率

D、信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率使用的是系统风险

A.特雷诺比率是利用历史数据估计均值和系统风险代入公式

B.夏普比率是利用历史数据估计均值和系统风险代入公式

C.MRAP值是利用历史数据估计均值和系统风险代入公式

D.RAP值是利用历史数据估计均值和标准差代入公式

下列风险调整后的收益指标中考虑了业绩比较基准的是（)。

A、夏普比率

B、特雷诺比率

C、詹森ɑ

D、信息比率

A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益一业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A.用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据

B.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设

C.夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值

D.夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

A.特雷诺比率是利用历史数据估计均值和系统风险代入公式

B.夏普比率是利用历史数据估计均值和系统风险代入公式

C.MRAP值是利用历史数据估计均值和系统风险代入公式

D.RAP值是利用历史数据估计均值和标准差代入公式