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[单选题]

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30美元，无风险利率为12%(连续复利)，合约远期价格为()。

A.30.86美元

B.31.86美元

C.32.75美元

D.31.75美元

答案

B、31.86美元

更多“假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30美元，无风险利率为12%(连续复利)，合约远期价格为()。”相关的问题

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假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。

A.30.86元

B.31.86元

C.32.75元

D.31.75元

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第2题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)

A.30.86元

B.31.86元

C.32.75元

D.31.75元

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第3题

100、假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)

A.30.86元

B.31.86元

C.32.75元

D.31.75元

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第4题

100、假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。

A.30.86元

B.31.86元

C.32.75元

D.31.75元

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第5题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

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第6题

假定你签署了一个标的资产为无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率

为每年12％(连续复利)，合约的远期价格为多少？

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第7题

签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

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第8题

一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为6个月，执行价格为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率

为每年10％，该期权价格的下限是多少？

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第9题

一个无股息股票欧式看跌期权的期限为1个月，当前股票价格为12美元，执行价格为15美元，无风险利率是

每年6％，该期权价格的下限是多少？

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第10题

一个期限为1个月、无股息股票的欧式看跌期权的当前价格为2．5美元。股票价格为47美元，执行价格为50

美元，无风险利率为每年6％。这时对套利者而言存在什么样的套利机会？

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第11题

考虑一个3个月的无股息股票的远期合约，假定股票的当前价格为￥40, 无风险年利率为3.3%. （1）请计算这份远期合约的价格. （2）如果远期合约的价格为￥40.2，应如何进行套利操作？

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