2010年自考专业(金融)商业银行业务与经营考试真题及答案

自考金融管理是为我国市场经济建设的需要，有计划地培养对外贸易工作的应用人才而设置的。旨在专业培养和造就从事我国金融管理工作的应用型专门人才。主要学习国际贸易与实务相关方面的基本理论和基本知识，培养考生具有从事金融管理活动的基本技能和方法。上学吧自考金融管理根据热门考点，将试题精心进行了分析、整理和编辑，希望考生可以坚持刷题，学有所获。现在就点击安装APP刷题。以下为试卷的详细内容：

一、单项选择题 每小题1分，共20小题参考答案见试卷末尾

1、我国最早的汇兑业务工具是出现在唐代的

A.交子

B.飞钱

C.典当

D.银庄

2、金融控股公司产生的基础是（）

A.单一银行制

B.分行制

C.银行持股公司制

D.连锁银行制

3、根据我国有关规定，下列不属于五级分类贷款的是（）

A.关注贷款

B.次级贷款

C.可疑贷款

D.逾期贷款

4、商业银行的办公费属于（）

A.利息支出

B.工资与福利

C.使用费开支

D.营业费用

5、根据《巴塞尔协议》，商业银行的核心资本包括永久的股东权益和（）

A.资产重估储备

B.普通准备金

C.长期次级债务

D.公开储备

6、商业银行贷款价格构成中的主要内容是（）

A.承诺费

B.补偿余额

C.贷款利率

D.贷款期限

7、某银行吸收的全部存款额为1000万元，其利息成本勾85.8万元，营业费用19.2万元，则该银行的资金成本率为（）

A.1.92％

B.6.66％

C.8.58％

D.10.5％

8、银行税后利润应分配给股东而未分的部分称为（）

A.资本公积

B.留存盈余

C.营业利润

D.补偿性准备金

9、反映银行流动性状况的流动性指标不包括（）

A.资本对风险资产的比率

B.核心存款占总资产的比率

C.流动比率

D.一年内到期的证券占总资产的比率

10、我国内地银行一般贵宾理财客户的资格是（）

A.10万—30万元人民币

B.30万一50万元人民币

C.50万—70万元人民币

D.70万一100万元入民币

11、资产证券化的作用一般不包括（）

A.增强银行贷款的流动性

B.分散银行贷款的风险

C.提高银行资本充足率

D.提升银行的组织能力

12、债券价格与到期收益率之间的比率关系呈()

A.正比关系

B.反比关系

C.相关性不明显

D.乘数放大关系

13、对银行资产负债表列示项目进行文字描述的是（）

A.财务报表的附注

B.财务报表的附录

C.资产负债表的分析报告

D.资产负债表的审计报告

14、银行进行证券投资时，微观的外部环境分析不包括（）

A.企业外部环境分析

B.企业财务分析

C.企业证券的等级分析

D.企业证券发行数量分析

15、在银行内部稽核中，银行稽核部门的工作（）

A.建立于具体的银行业务

B.超脱于具体的银行业务

C.建立于银行经营利润变化状况

D.超脱于银行组织结构的变化

16、当出现经济危机时，银行解决流动性问题的最好办法是（）

A.增加存款

B.收回贷款

C.出售高品质证券

D.拓展其他业务

17、权益资本比率高，说明银行（）

A.经营风险大

B.资本不足

C.经营风险小

D.获利能力弱

18、汇票的出票人（）

A.必须与付款人有真实的委托付款关系

B.无须与付款人有真实的委托付款关系

C.必须与收款人有真实的委托付款关系

D.无须与收款人有真实的委托付款关系

19、商业银行负债管理中的资金“购买”来源于（）

A.初级证券市场

B.二级证券市场

C.货币市场

D.期权市场

20、下列属于贷款业务风险识别的传统方法是（）

A.故障树法

B.幕景分析法

C.特尔菲法

D.概率分布预估法

二、多项选择题 每小题2分，共10小题参考答案见试卷末尾

1、商业银行贷款信用分析由，对负债项目分析的重点包括（）

A.存货

B.固定资产

C.应收账款

D.应付票据

E.应缴税金

2、测定银行资本需要量的指标有（）

A.资本与存款比率

B.存款与总资产比率

C.存款与风险资产比率

D.资本与风险资产比率

E.资本与资产总额的比率

3、目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括（）

A.隔夜

B.1周

C.1月

D.1年

E.2年

4、商业银行经营国际银行业务的影响因素包括（）

A.地区因素

B.个人因素

C.客户因素

D.业务发展因素

E.竞争因素

5、目前国际上较流行的信用风险分析模型包括（）

A.redit Metrics模型

B.redit Risk+模型

C.VA模型

D.KMV模型

E.redit Portfolio View模型

6、质押贷款中可以质押的权力包括（）

A.汇票

B.支票

C.本票

D.奢侈品

E.存款单

7、信托业务的主要内容包括（）

A.代理业务

B.信息咨询

C.发放贷款

D.代客户理财

E.委托贷款

8、商业银行的主动型负债包括（）

A.吸收活期存款

B.创新存款类型

C.向中央银行借款

D.同业拆借

E.回购协议

9、商业银行资产负债管理的一般方法包括（）

A.RAROC法

B.VA法

C.资金汇集法

D.资金分配法

E.线性规划法

10、我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括（）

A.分类实施

B.分层推进

C.分步达标

D.分时实现

E.分级进行

三、简答题 每小题7分，共5小题参考答案见试卷末尾

1、简述银行同业间的外汇交易途径及其原因

2、简述商业银行压力测试的内涵及测试方式

3、简述集团银行制的定义及其优点。

4、简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法

5、简述商业银行流动性管理的特点

四、计算题参考答案见试卷末尾

1、已知某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为80000万元，法定存款准备金率9％，据此计算该行在2月21日（星期四）到27日（星期三）这一周中应保持的准备金平均余额

2、已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率

五、论述题参考答案见试卷末尾

1、试述20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中的主要原因及特点

参考答案：

【一、单项选择题】

1~5 BCDDD 6~10 CDBAB

11~20点击安装“自考金融题库APP”查看答案

【二、多项选择题】

1 DE 2 ADE 3 ABCD 4 ACDE 5 ACDE

6~10点击安装“自考金融题库APP”查看答案

【三、简答题】

1 (1)途径：同业间的外汇交易主要是通过经纪人进行。 (2)原因：这样可以使参加交易的双方银行保持匿名状态。对交易量很大的大银行来说，其公开交易会影响甚至决定外汇市场上外汇的走势。匿名交易可以掩盖其交易意图，有利于其实现交易目的。对小银行来说，由于其竞争力不强，直接参与交易不一定能得到对其有利的汇率，利用经纪人进行交易有利于实现公平。 2 （1）商业银行压力测试是指商业银行根据监管当局的要求．设置多种极端情景，测算银行流动性状况。 （2）具体的测试方式包括两种，一种是历史回顾，将前一年年底银行各项指标拿出来，再把当前假设的几种情形加上去，考察银行的各项经营指标会发生什么变化；二是对未来进行预测，根据过去的经验，预测未来银行经营可能会遇到的流动性问题。 3 （1）集团银行制又称银行持股公司制，是由一个企业集团成立一个股权公司，再由该公司控制或收购两家或两家以上银行的一种组织形式。 （2）持股公司的优点在于：能够扩大资本总量，增强实力，提高抗御风险和竞争能力，弥补单一银行制的不足。 4 （1）利率敏感性缺口管理模型的管理重点是银行的净利息收入，也即银行的资产利息收入与负债利息成本的差额，也被称为银行“利差”。 （2）其基本思想是：决定资产与负债内在联系的关键性因素是利率。 （3）其基本做法是：随着利率的变动，调整利率敏感性（可变利率）资产与负债和固定利率资产与负债的组合结构，从而改变利率敏感性资金缺口及其大小，以达到扩大利差，进而扩大利润的目的。 5 （1）在一定时点上，银行的流动性需求很少等于流动性供给； （2）银行用于满足流动性需求占用的准备资源越多，预期的盈利能力就越小。 （3）流动性管理的决策过程不能脱离银行其他的眼务。

【四、计算题】

1

准备金保持周应保持的准备金平均余额=计算基期周非交易性存款平均余额错法定存款准备金率=80000×9%=7200（万元）.

2

风险加权资产总额=信用风险的所有风险加权资产+12.5倍的市场风险和操作风险的资本 =875+[（10+20）×12.5] =1250（万美元）

银行全部资本=核心资本+附属资本=67.5+30=97.5（万美元）

全部资本充足率=银行全部资本/风险加权资产总额 =97.5/1250 =7.8%

核心资本充足率=银行核心资本/风险加权资产总额 =67.5/1250 =5.4%

【五、论述题】

1 一、商业银行资本大规模集中的主要原因： 1、在当今市场竞争激烈的外部环境下，企业只有在资产规模达到一定数量时才能在成本上获得优势，获得市场力量。 2、资产规模大，银行集中管理风险的能力和灵活性就越大，最终才会有更好的经济效益和发展。 3、资产规模能够反映出金融中介对社会资金财富的支配力，并反映其对社会的影响力，无论是业界还是社会公众，都习惯使用资产规模来判断金融中介的大小，在规模上“求大”往往成为许多商业银行增长的动机。 二、商业银行资本大规模集中的特点 1、主要是财务重组，即只是在股权结构上发生变化和调整，而企业原有组织机构、人事、管理等方面不发生彻底改变，使得企业发展与经营的稳定性在一定程度上得以延续。 2、不仅仅着眼于扩大规模，而是更注重业务的整合。从全球范围看，较多的并购是基于核心业务进行，在并购中会减少或卖掉一些缺乏竞争力的业务。 3、为实现业务范围拓宽，较为普遍地选择进入投资银行业务领域。 （1）银行具备了提供更全面金融服务的条件。银行可以从企业资金周转的变化情况，及时了解企业的生产状况，掌握经济信息，具备了为客户提供信息咨询、投资咨询、金融顾问等金融服务业务的有利条件。 （2）市场竞争带来的压力也迫使银行选择经营范围的扩大。 （3）西方各国先后通过立法的形式，放宽了对金融业的管制，实行金融自由化，为商业银行拓展投资银行业务提供了法律保障。

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